Abstract
In this paper we introduce a definition of a multi-dimensional fractional Brownian motion of Hurst index H∈(0,1) under volatility uncertainty (in short G-fBm). We study the properties of such a process and provide first results about stochastic calculus with respect to a fractional G-Brownian motion for a Hurst index H>12
Dokumententyp: | Paper |
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Fakultät: | Mathematik, Informatik und Statistik > Mathematik > Finanz- und Versicherungsmathematik |
Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik |
Sprache: | Englisch |
Dokumenten ID: | 109826 |
Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 20. Mrz. 2024, 05:26 |
Letzte Änderungen: | 20. Mrz. 2024, 05:26 |