Biagini, Francesca
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9801-5259 und Guasoni, Paolo
(2002):
Mean–variance hedging with random volatility jumps.
In: Stochastic Analysis and Applications, Bd. 20, Nr. 3: S. 471-494
Externer Volltext: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1081/SAP-120004112
Weiterer Link: https://www.tandfonline.com/toc/lsaa20/20/3?nav=tocList
| Dokumententyp: | Zeitschriftenartikel |
|---|---|
| Fakultät: | Mathematik, Informatik und Statistik > Mathematik > Finanz- und Versicherungsmathematik |
| Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik |
| ISSN: | 0736-2994 |
| Sprache: | Englisch |
| Dokumenten ID: | 110011 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 26. Mrz. 2024 08:11 |
| Letzte Änderungen: | 26. Mrz. 2024 08:11 |
- Dokument bearbeiten
