Gnoatto, Alessandro
(2012):
The Wishart short rate model.
In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Bd. 15, Nr. 08, 1250056
Abstract
We consider a short rate model, driven by a stochastic process on the cone of positive semidefinite matrices. We derive sufficient conditions ensuring that the model replicates normal, inverse or humped yield curves.
| Dokumententyp: | Zeitschriftenartikel |
|---|---|
| Fakultät: | Mathematik, Informatik und Statistik > Mathematik > Finanz- und Versicherungsmathematik |
| Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik |
| ISSN: | 0219-0249 |
| Sprache: | Englisch |
| Dokumenten ID: | 110026 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 26. Mrz. 2024 08:18 |
| Letzte Änderungen: | 26. Mrz. 2024 08:18 |
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