Detering, Nils
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5251-5407; Zhou, Qixiang und Wystup, Uwe
(2012):
Volatilität als Investment: Diversifikationseigenschaften von Volatilitätsstrategien.
CPQF Working Paper Series,
Nr. 30.
Externer Volltext: https://ideas.repec.org/p/zbw/cpqfwp/30.html
Abstract
In Zeiten stark schwankender Finanzmarkte liegt der Fokus von Investoren insbesondere auf dem mit einer Anlage verbundenen Risiko. Gerade in diesen Marktphasen suchen Investoren nach Moglichkeiten, ihr bestehendes Portfolio weiter zu diversifizieren. Volatilitätsinvestments bieten durch ihre negative Korrelation zu traditionellen Assetklassen diese Möglichkeit.
| Dokumententyp: | Paper |
|---|---|
| Fakultät: | Mathematik, Informatik und Statistik > Mathematik > Finanz- und Versicherungsmathematik |
| Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik |
| Ort: | Frankfurt |
| Sprache: | Deutsch |
| Dokumenten ID: | 115772 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 23. Apr. 2024, 09:56 |
| Letzte Änderungen: | 23. Apr. 2024, 09:56 |
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