Dynamische Modelle zur Ereignisanalyse

Wagenpfeil, Stefan (1996): Dynamische Modelle zur Ereignisanalyse. Sonderforschungsbereich 386, Discussion Paper 32

Abstract

Im Rahmen dieser Dissertation werden zeitdiskrete Modelle zur Ereignisanalyse mit dynamischen Effekten vorgestellt, unterteilt nach Ein-Episoden-Ein- Zustands-, Ein-Episoden-Mehr-Zustands- und Mehr-Episoden-Daten. Dabei sind auch Modelle mit nicht proportionalen Hazards zugelassen. Sie sind in Zustandsraumform angegeben. Das Phänomen der Rechtszensierung kann ebenfalls in die Modellierung einbezogen werden. In diesem allgemeinen Modellrahmen wird das Posteriori-Modus-Schätzkonzept zur Bestimmung zeitabhängiger Effekte eingesetzt. Zur numerisch effizienten Schätzung wird der bekannte Kalman Filter und Glätter-Algorithmus zum linear gewichteten Kalman Filter und Glätter modifiziert und dieser wiederum iteriert. Außerdem wird ein neues Schätzverfahren entwickelt und diskutiert, das den Fall einer diffusen beziehungsweise nichtinformativen Start-Priori- Verteilung numerisch stabil und effizient behandet. Insgesamt lassen sich damit Hazardraten und zeitabhängige Kovariableneffekte simultan schätzen bei einem im Vergleich zu anderen Verfahren (z.B. MCMC) geringen zeitlichen und rechnerischen Aufwand.

• Dokumententyp: Paper
• Fakultät: Mathematik, Informatik und Statistik > Statistik > Sonderforschungsbereich 386 ; Sonderforschungsbereiche > Sonderforschungsbereich 386
• Themengebiete: 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik
• Sprache: Deutsch