Haas, Markus und Mittnik, Stefan
(2009):
Portfolio selection with common correlation mixture models.
In: Bol, Georg; Rachev, Svetlozar T. und Würth, Reinhold (Hrsg.):
Risk Assessment: Decisions in Banking in Finance. Heidelberg: Physica-Verlag. S. 47-76
| Dokumententyp: | Buchbeitrag |
|---|---|
| Fakultät: | Mathematik, Informatik und Statistik > Statistik
Mathematik, Informatik und Statistik > Statistik > Lehrstühle/Arbeitsgruppen > Seminar für Ökonometrie, Finanzökonometrie und Statistik |
| Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik |
| Ort: | Heidelberg |
| Sprache: | Englisch |
| Dokumenten ID: | 31114 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 19. Dez. 2016, 14:05 |
| Letzte Änderungen: | 21. Apr. 2017, 15:02 |
- Dokument bearbeiten
