Haas, Markus
(2010):
Covariance forecasts and long-run correlations in a Markov-switching model for dynamic correlations.
In: Finance Research Letters, Bd. 7, Nr. 2: S. 86-97
| Dokumententyp: | Zeitschriftenartikel |
|---|---|
| Fakultät: | Mathematik, Informatik und Statistik > Statistik
Mathematik, Informatik und Statistik > Statistik > Lehrstühle/Arbeitsgruppen > Seminar für Ökonometrie, Finanzökonometrie und Statistik |
| Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik |
| Sprache: | Englisch |
| Dokumenten ID: | 31200 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 19. Dez. 2016, 14:05 |
| Letzte Änderungen: | 05. Jan. 2017, 15:35 |
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