Mittnik, Stefan und Semmler, Willi
(2014):
VaR-implied tail-correlation matrices.
In: Economic Letters, Bd. 122, Nr. 1: S. 69-73
| Dokumententyp: | Zeitschriftenartikel |
|---|---|
| Fakultät: | Mathematik, Informatik und Statistik > Statistik
Mathematik, Informatik und Statistik > Statistik > Lehrstühle/Arbeitsgruppen > Seminar für Ökonometrie, Finanzökonometrie und Statistik |
| Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik |
| Sprache: | Englisch |
| Dokumenten ID: | 31507 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 19. Dez. 2016, 14:05 |
| Letzte Änderungen: | 04. Nov. 2020, 13:08 |
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