Lu, Diwei
(2018):
Anwendung der Extremwerttheorie zur Schätzung des Value at Risks und des Expected Shortfalls.
Masterarbeit,
Ludwig-Maximilians-Universität München
(Department of Statistics: Technical Reports)
[PDF, 3MB]
Vorschau
Download (3MB)
| Dokumententyp: | Hochschulschrift (Masterarbeit) |
|---|---|
| Fakultät: | Mathematik, Informatik und Statistik > Statistik > Ausgewählte Abschlussarbeiten |
| Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:19-epub-59113-5 |
| Sprache: | Deutsch |
| Dokumenten ID: | 59113 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 20. Nov. 2018, 08:08 |
| Letzte Änderungen: | 04. Nov. 2020, 13:38 |
- Dokument bearbeiten
