Biagini, Francesca
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9801-5259; Meyer-Brandis, Thilo ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6374-7983; Oksendal, Bernt und Paczka, Krzysztof
(2018):
Optimal control with delayed information flow of systems driven by G-Brownian motion.
In: Probability Uncertainty and Quantitative Risk, Bd. 3
Weiterer Link: https://doi.org/10.48550/arXiv.1402.3139
Abstract
In this paper, we study strongly robust optimal control problems under volatility uncertainty. In the G-framework, we adapt the stochastic maximum principle to find necessary and sufficient conditions for the existence of a strongly robust optimal control.
| Dokumententyp: | Zeitschriftenartikel |
|---|---|
| Fakultät: | Mathematik, Informatik und Statistik > Mathematik > Finanz- und Versicherungsmathematik |
| Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik |
| ISSN: | 2367-0126 |
| Sprache: | Englisch |
| Dokumenten ID: | 66357 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 19. Jul. 2019, 12:19 |
| Letzte Änderungen: | 12. Sep. 2024, 11:55 |
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