Gonon, Lukas und Schwab, Christoph
(2021):
Deep ReLU network expression rates for option prices in high-dimensional, exponential Lévy models.
In: Finance and Stochastics, Bd. 25: S. 615-657
[PDF, 1MB]
Dokumententyp: | Zeitschriftenartikel |
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Fakultät: | Mathematik, Informatik und Statistik > Mathematik |
Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik |
URN: | urn:nbn:de:bvb:19-epub-90940-7 |
ISSN: | 0949-2984 |
Sprache: | Englisch |
Dokumenten ID: | 90940 |
Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 09. Feb. 2022, 09:08 |
Letzte Änderungen: | 09. Feb. 2022, 09:08 |