Abstract
Die vorliegende Studie schlägt ein ökonomisch fundiertes Kriterium zur Identifikation finanzieller Schieflagen (Financial Distress) börsennotierter Unternehmen vor.Konzeptionell wird ein strukturelles Modell zur Bestimmung des Ausfallrisikos von Unternehmen verwendet, um im Unternehmensquerschnitt Fälle mit einer nachhaltig absolut und relativ hohen Ausfallwahrscheinlichkeit zeitnah zu identifizieren. Die Eigenschaften dieses Kriteriums werden empirisch hinsichtlich der Prognosegüte von Krisensituationen für börsennotierte deutsche Industrieunternehmen im Zeitraum 2000-2009 untersucht. Zudem erfolgt eine illustrative Anwendung auf Entscheidungen im Rahmen des staatlichen Sonderprogramms "Wirtschaftsfonds Deutschland", welcher durch die Subprime-Krise bedingte Finanzierungsprobleme von Unternehmen ausgleichen soll. Diese Analyse beinhaltet auch die Fallstudie des Förderantrags der Arcandor AG in 2009.
| Dokumententyp: | Zeitschriftenartikel |
|---|---|
| Fakultät: | Betriebswirtschaft > Institut für Finance und Banking |
| Themengebiete: | 300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| ISSN: | 0341-2687 |
| Sprache: | Deutsch |
| Dokumenten ID: | 96431 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 13. Jun. 2023, 06:06 |
| Letzte Änderungen: | 13. Jun. 2023, 06:06 |
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