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Anzahl der Publikationen: 6

Zeitschriftenartikel

Detering, Nils; Meyer-Brandis, Thilo ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0002-6374-7983; Panagiotou, Konstantinos ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0003-0572-7252 und Ritter, Daniel (2020): An integrated model for fire sales and default contagion. In: Mathematics and Financial Economics, Bd. 15: S. 59-101 [PDF, 1MB]

Detering, Nils; Meyer-Brandis, Thilo ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0002-6374-7983; Panagiotou, Konstantinos und Ritter, Daniel (2020): Financial contagion in a stochastic block model. In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Bd. 23, Nr. 8, 2050053

Detering, Nils; Meyer-Brandis, Thilo ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0002-6374-7983 und Panagiotou, Konstantinos ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0003-0572-7252 (2019): Bootstrap Percolation in Directed Inhomogeneous Random Graphs. In: Electronic Journal of Combinatorics, Bd. 26, Nr. 3, P3.12

Detering, Nils; Meyer-Brandis, Thilo ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0002-6374-7983; Panagiotou, Konstantinos ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0003-0572-7252 und Ritter, Daniel (2019): Managing Default Contagion in Inhomogeneous Financial Networks. In: SIAM Journal on Financial Mathematics, Bd. 10, Nr. 2: S. 578-614

Christodoulou, Panagiotis; Detering, Nils und Meyer-Brandis, Thilo ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0002-6374-7983 (2018): Local Risk-Minimization With Multiple Assets Under Illiquidity With Applications In Energy Markets. In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Bd. 21, Nr. 4, 1850028

Detering, Nils und Packham, Natalie (2016): Model risk of contingent claims. In: Quantitative Finance, Bd. 16, Nr. 9: S. 1357-1374

Diese Liste wurde am Sat Mar 23 21:56:18 2024 CET erstellt.