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Dokumententyp
| Veröffentlichungsdatum
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Anzahl der Publikationen: 3
Zeitschriftenartikel
Di Nunno, Giulia; Meyer-Brandis, Thilo 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6374-7983; Øksendal, Bernt und Proske, Frank
(2005):
Malliavin Claculus and Anticipative Itô Formulae for Lévy Processes.
In: Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics, Bd. 08, Nr. 02: S. 235-258
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6374-7983; Øksendal, Bernt und Proske, Frank
(2005):
Malliavin Claculus and Anticipative Itô Formulae for Lévy Processes.
In: Infinite Dimensional Analysis, Quantum Probability and Related Topics, Bd. 08, Nr. 02: S. 235-258
Buchbeitrag
Biagini, Francesca ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9801-5259; Fuschini, Serena und Klüppelberg, Claudia
(2011):
Credit Contagion in a Long Range Dependent Macroeconomic Factor Model.
In: Di Nunno, Giulia und Øksendal, Bernt (Hrsg.):
Advanced Mathematical Methods for Finance. Heidelberg: Springer. S. 105-132
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9801-5259; Fuschini, Serena und Klüppelberg, Claudia
(2011):
Credit Contagion in a Long Range Dependent Macroeconomic Factor Model.
In: Di Nunno, Giulia und Øksendal, Bernt (Hrsg.):
Advanced Mathematical Methods for Finance. Heidelberg: Springer. S. 105-132
Sulem, Agnès; Kohatsu-Higa, Arturo; ksendal, Bernt; Proske, Frank; Di Nunno, Giulia und Meyer-Brandis, Thilo ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6374-7983
(2009):
Anticipative Stochastic Control for Lévy Processes With Application to Insider Trading.
In: Du, Qiang (Hrsg.):
Special Volume: Mathematical Modeling and Numerical Methods in Finance. Handbook of Numerical Analysis, Bd. 15. Amsterdam: North-Holland. S. 573-593
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6374-7983
(2009):
Anticipative Stochastic Control for Lévy Processes With Application to Insider Trading.
In: Du, Qiang (Hrsg.):
Special Volume: Mathematical Modeling and Numerical Methods in Finance. Handbook of Numerical Analysis, Bd. 15. Amsterdam: North-Holland. S. 573-593