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Zeitschriftenartikel
Anzahl der Publikationen:
3
Hochschulschrift
Fuest, Andreas
(2009):
Modelling Temporal Dependencies of Extreme Events via Point Processes.
Masterarbeit, Ludwig-Maximilians-Universität München
[PDF, 3MB]
Zeitschriftenartikel
Brockhaus, Sarah
;
Fuest, Andreas
;
Mayr, Andreas
und
Greven, Sonja
(2018):
Signal regression models for location, scale and shape with an application to stock returns.
In: Journal of the Royal Statistical Society Series C-Applied Statistics, Bd. 67, Nr. 3: S. 665-686
Fink, Holger
;
Fuest, Andreas
und
Port, Henry
(2018):
The Impact of Sovereign Yield Curve Differentials on Value-at-Risk Forecasts for Foreign Exchange Rates.
In: Risks, Bd. 6, Nr. 3, 84
[PDF, 1MB]
Diese Liste wurde am
Sun Aug 11 01:57:18 2024 CEST
erstellt.