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Anzahl der Publikationen: 3

Hochschulschrift

Fuest, Andreas (2009): Modelling Temporal Dependencies of Extreme Events via Point Processes. Masterarbeit, Ludwig-Maximilians-Universität München
[PDF, 3MB]

Zeitschriftenartikel

Brockhaus, Sarah; Fuest, Andreas; Mayr, Andreas und Greven, Sonja (2018): Signal regression models for location, scale and shape with an application to stock returns. In: Journal of the Royal Statistical Society Series C-Applied Statistics, Bd. 67, Nr. 3: S. 665-686

Fink, Holger; Fuest, Andreas und Port, Henry (2018): The Impact of Sovereign Yield Curve Differentials on Value-at-Risk Forecasts for Foreign Exchange Rates. In: Risks, Bd. 6, Nr. 3, 84 [PDF, 1MB]

Diese Liste wurde am Sat Feb 15 20:17:43 2025 CET erstellt.

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