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Dokumententyp
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Springe zu: Hochschulschrift | Zeitschriftenartikel
Anzahl der Publikationen: 3
Hochschulschrift
Fuest, Andreas
(2009):
Modelling Temporal Dependencies of Extreme Events via Point Processes.
Masterarbeit,
Ludwig-Maximilians-Universität München
[PDF, 3MB]
[PDF, 3MB]
Zeitschriftenartikel
Brockhaus, Sarah; Fuest, Andreas; Mayr, Andreas und Greven, Sonja
(2018):
Signal regression models for location, scale and shape with an application to stock returns.
In: Journal of the Royal Statistical Society Series C-Applied Statistics, Bd. 67, Nr. 3: S. 665-686
Fink, Holger; Fuest, Andreas und Port, Henry
(2018):
The Impact of Sovereign Yield Curve Differentials on Value-at-Risk Forecasts for Foreign Exchange Rates.
In: Risks, Bd. 6, Nr. 3, 84
[PDF, 1MB]