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Dokumententyp
| Veröffentlichungsdatum
Springe zu: Zeitschriftenartikel | Buchbeitrag
Anzahl der Publikationen: 2
Zeitschriftenartikel
Biagini, Francesca 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9801-5259; Campanino, Massimo und Fuschini, Serena
(2008):
Discrete approximation of stochastic integrals with respect to fractional Brownian motion of Hurst indexH>1/2.
In: Stochastics, Bd. 80, Nr. 5: S. 407-426
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9801-5259; Campanino, Massimo und Fuschini, Serena
(2008):
Discrete approximation of stochastic integrals with respect to fractional Brownian motion of Hurst indexH>1/2.
In: Stochastics, Bd. 80, Nr. 5: S. 407-426
Buchbeitrag
Biagini, Francesca ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9801-5259; Fuschini, Serena und Klüppelberg, Claudia
(2011):
Credit Contagion in a Long Range Dependent Macroeconomic Factor Model.
In: Di Nunno, Giulia und Øksendal, Bernt (Hrsg.):
Advanced Mathematical Methods for Finance. Heidelberg: Springer. S. 105-132
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9801-5259; Fuschini, Serena und Klüppelberg, Claudia
(2011):
Credit Contagion in a Long Range Dependent Macroeconomic Factor Model.
In: Di Nunno, Giulia und Øksendal, Bernt (Hrsg.):
Advanced Mathematical Methods for Finance. Heidelberg: Springer. S. 105-132