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Veröffentlichungsdatum
Anzahl der Publikationen: 5
2006
Haug, Stephan und Czado, Claudia
(2006):
An exponential continuous time GARCH process.
Sonderforschungsbereich 386, Discussion Paper 480
[PDF, 591kB]
Czado, Claudia und Haug, Stephan
(2006):
A fractionally integrated ECOGARCH process.
Sonderforschungsbereich 386, Discussion Paper 484
[PDF, 439kB]
Czado, Claudia und Haug, Stephan
(2006):
Quasi maximum likelihood estimation and prediction in the compound Poisson ECOGARCH(1,1) model.
Sonderforschungsbereich 386, Discussion Paper 516
[PDF, 926kB]
2005
Haug, Stephan und Czado, Claudia
(2005):
Mixed effect model for absolute log returns of ultra high frequency data.
Sonderforschungsbereich 386, Discussion Paper 440
[PDF, 958kB]
Haug, Stephan; Klüppelberg, Claudia; Lindner, A. und Zapp, M.
(2005):
Estimating the COGARCH(1,1) model - a first go.
Sonderforschungsbereich 386, Discussion Paper 458
[PDF, 411kB]