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Fries, Christian P. und Kampen, Joerg
(2010):
On a Class of Semi-Elliptic Diffusion Models - Part I: A Constructive Analytical Approach for Global Solutions, Densities and Numerical Schemes with Applications to the LIBOR Market Model.
SSRN
Fries, Christian P. und Kampen, Joerg
(2005):
Proxy Simulation Schemes for Generic Robust Monte-Carlo Sensitivities, Process Oriented Importance Sampling and High Accuracy Drift Approximation.
SSRN