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Zeitschriftenartikel

Peng, Cheng; Kim, Young Shin und Mittnik, Stefan (2022): Portfolio Optimization on Multivariate Regime-Switching GARCH Model with Normal Tempered Stable Innovation. In: Journal of Risk and Financial Management, Bd. 15, Nr. 5, 230

Diese Liste wurde am Sat Oct 19 21:28:47 2024 CEST erstellt.

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