|
Eine Ebene nach oben |
Gruppiert nach:
Dokumententyp
| Veröffentlichungsdatum
Springe zu: Buchbeitrag
Anzahl der Publikationen: 1
Buchbeitrag
Benth, Fred Espen und Meyer-Brandis, Thilo 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6374-7983
(2010):
The Density Process of the Minimal Entropy Martingale Measure in a Stochastic Volatility Model with Jumps (Reprint).
In: Lee, Cheng-Few; Lee, Alice C. und Lee, John (Hrsg.):
Handbook of Quantitative Finance and Risk Management. Boston, MA: Springer. S. 1567-1575
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6374-7983
(2010):
The Density Process of the Minimal Entropy Martingale Measure in a Stochastic Volatility Model with Jumps (Reprint).
In: Lee, Cheng-Few; Lee, Alice C. und Lee, John (Hrsg.):
Handbook of Quantitative Finance and Risk Management. Boston, MA: Springer. S. 1567-1575