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Anzahl der Publikationen: 4
Paper
Klüppelberg, Claudia; Lindner, Alexander M. und Maller, R. A.
(2005):
A Continuous Time GARCH Process Driven by a Lévy Process: Stationarity and Second Order Behaviour.
Sonderforschungsbereich 386, Discussion Paper 425
[PDF, 550kB]
Klüppelberg, Claudia; Lindner, Alexander M. und Maller, R. A.
(2005):
Continuous time volatility modelling: COGARCH versus Ornstein-Uhlenbeck models.
Sonderforschungsbereich 386, Discussion Paper 426
[PDF, 387kB]
Klüppelberg, Claudia; Lindner, Alexander M. und Maller, R. A.
(2003):
Stationarity and second order behaviour of discrete and continuous time GARCH(1,1) processes.
Sonderforschungsbereich 386, Discussion Paper 337
[PDF, 673kB]
Klüppelberg, Claudia; Maller, R. A.; Van De Vyver, M. und Wee, D.
(2001):
Testing for Reduction to Random Walk in Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models.
Sonderforschungsbereich 386, Discussion Paper 266
[PDF, 376kB]