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Zeitschriftenartikel
Nunno, Giulia Di; Meyer-Brandis, Thilo 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6374-7983; Øksendal, Bernt und Proske, Frank
(2006):
Optimal portfolio for an insider in a market driven by Lévy processes§.
In: Quantitative Finance, Bd. 6, Nr. 1: S. 83-94
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6374-7983; Øksendal, Bernt und Proske, Frank
(2006):
Optimal portfolio for an insider in a market driven by Lévy processes§.
In: Quantitative Finance, Bd. 6, Nr. 1: S. 83-94