Lindner, Alexander M. und Szimayer, Alexander (2005): A Limit Theorem for Copulas. Sonderforschungsbereich 386, Discussion Paper 433 |
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Abstract
We characterize convergence of a sequence of d-dimensional random vectors by convergence of the one-dimensional margins and of the copula. The result is applied to the approximation of portfolios modelled by t-copulas with large degrees of freedom, and to the convergence of certain dependence measures of bivariate distributions.
Dokumententyp: | Paper (Forschungsbericht) |
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Fakultät: | Mathematik, Informatik und Statistik > Statistik > Sonderforschungsbereich 386
Sonderforschungsbereiche > Sonderforschungsbereich 386 |
Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik |
URN: | urn:nbn:de:bvb:19-epub-1802-0 |
Sprache: | Englisch |
ID: | 1802 |
Veröffentlicht am: | 11. Apr. 2007 |
Letzte Änderungen: | 29. Apr. 2016 08:50 |
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