| Lindner, Alexander M.; Szimayer, Alexander (2005): A Limit Theorem for Copulas. Sonderforschungsbereich 386, Discussion Paper 433 |
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Abstract
We characterize convergence of a sequence of d-dimensional random vectors by convergence of the one-dimensional margins and of the copula. The result is applied to the approximation of portfolios modelled by t-copulas with large degrees of freedom, and to the convergence of certain dependence measures of bivariate distributions.
| Dokumententyp: | Paper (Forschungsbericht) |
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| Fakultät: | Mathematik, Informatik und Statistik > Statistik > Sonderforschungsbereich 386
Sonderforschungsbereiche > Sonderforschungsbereich 386 |
| Themengebiete: | 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 510 Mathematik |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:19-epub-1802-0 |
| Sprache: | Englisch |
| ID: | 1802 |
| Veröffentlicht am: | 11. Apr. 2007 |
| Letzte Änderungen: | 29. Apr. 2016 08:50 |
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