Schlicht, Ekkehart
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451
(März 2006):
Variance Estimation in a Random Coefficients Model.
Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL)
2006-12
[PDF, 1MB]
Vorschau
Download (1MB)
Abstract
This papers describes an estimator for a standard state-space model with coefficients generated by a random walk.The paper has been presented at the Econometric Society European Meeting 1989 in Munich, Germany
| Dokumententyp: | Paper |
|---|---|
| Keywords: | time-varying coefficients; adaptive estimation; random walk; Kalman filter; state-space model |
| Fakultät: | Volkswirtschaft > Munich Discussion Papers in Economics > Statistische Methoden
Volkswirtschaft > Lehrstühle > Seminar für Theorie und Politik der Einkommensverteilung (aufgelöst) |
| Themengebiete: | 300 Sozialwissenschaften > 300 Sozialwissenschaft, Soziologie
300 Sozialwissenschaften > 330 Wirtschaft |
| JEL Classification: | C2, C22, C51, C52 |
| URN: | urn:nbn:de:bvb:19-epub-59143-2 |
| Sprache: | Englisch |
| Dokumenten ID: | 59143 |
| Datum der Veröffentlichung auf Open Access LMU: | 26. Nov. 2018, 08:09 |
| Letzte Änderungen: | 10. Nov. 2020, 09:09 |
| Literaturliste: | Schlicht, Ekkehart (1985): Isolation and Aggregation in Economics. With annotations 2017., https://epub.ub.uni-muenchen.de/38821 |
- Dokument bearbeiten
