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Gruppiert nach: Dokumententyp | Veröffentlichungsdatum
Springe zu: 2011 | 2006
Anzahl der Publikationen: 2

2011

Fries, Christian P. und Joshi, Mark S. (2011): Perturbation stable conditional analytic Monte-Carlo pricing scheme for auto-callable products. In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Bd. 14, Nr. 2: S. 197-219

2006

Fries, Christian P. und Joshi, Mark S. (2006): Partial Proxy Simulation Schemes for Generic and Robust Monte-Carlo Greeks. SSRN

Diese Liste wurde am Sat Feb 1 19:01:10 2025 CET erstellt.

Open Access LMU verwendet EPrints 3, das an der School of Electronics and Computer Science der Universität Southampton entwickelt wurde.
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