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Anzahl der Publikationen: 2
Zeitschriftenartikel
Fries, Christian P. und Joshi, Mark S.
(2011):
Perturbation stable conditional analytic Monte-Carlo pricing scheme for auto-callable products.
In: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Bd. 14, Nr. 2: S. 197-219
Paper
Fries, Christian P. und Joshi, Mark S.
(2006):
Partial Proxy Simulation Schemes for Generic and Robust Monte-Carlo Greeks.
SSRN