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Anzahl der Publikationen: 6
Paper
Klüppelberg, Claudia; Kuhn, Gabriel und Peng, Liang
(2006):
Multivariate Tail Copula: Modeling and Estimation.
Sonderforschungsbereich 386, Discussion Paper 468
[PDF, 888kB]
Klüppelberg, Claudia; Kuhn, Gabriel und Peng, Liang
(2006):
Estimating Tail Dependence of Elliptical Distributions.
Sonderforschungsbereich 386, Discussion Paper 470
[PDF, 327kB]
Klüppelberg, Claudia und Kuhn, Gabriel
(2006):
Copula Structure Analysis Based on Robust and Extreme Dependence Measures.
Sonderforschungsbereich 386, Discussion Paper 507
[PDF, 393kB]
Kuhn, Gabriel
(2005):
Tails of Credit Default Portfolios.
Sonderforschungsbereich 386, Discussion Paper 410
[PDF, 444kB]
Hsing, T.; Klüppelberg, Claudia und Kuhn, Gabriel
(2004):
Dependence Estimation and Visualization in Multivariate Extremes with Applications to Financial Data.
Sonderforschungsbereich 386, Discussion Paper 374
[PDF, 736kB]
Hsing, T.; Klüppelberg, Claudia und Kuhn, Gabriel
(2004):
Modelling, Estimation and Visualization of Multivariate Dependence for Risk Management.
Sonderforschungsbereich 386, Discussion Paper 375
[PDF, 555kB]