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Paper

Beckmann, Elisabeth und Fidrmuc, Jarko (1. August 2009): Oil Price Shock and Structural Changes in CMEA Trade. Pouring Oil on Troubled Waters? Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2009-12 [PDF, 222kB]

Henschke, Stefan; Homburg, Carsten und Nasev, Julia (September 2007): Conservatism Correction in Linear Information Models. SSRN : Social Science Research Network

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (Juni 2003): Estimating Time-Varying Coefficients With the VC Program. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2003-6 [PDF, 117kB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (Februar 2004): Estimating the Smoothing Parameter in the So-Called Hodrick-Prescott Filter. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2004-2 Journal of the Japan Statistical Society, 35 [PDF, 383kB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (25. Januar 2022): Estimating time-varying coefficients with Gretl using the VC method. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2022-1 [PDF, 1MB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (2021): Seasonal Adjustment by Minimizing Perturbations: An Illustration in the Computable Document Format. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2021 [ZIP, 6MB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (Mai 2007): Trend Extraction From Time Series With Missing Observations. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2007-18 Final version in Journal of the Japan Statistical Society 2009, 38(2), 285-92. http://www.jstage.jst.go.jp/article/jjss/38/2/285/_pdf [PDF, 835kB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (Mai 2007): Trend Extraction From Time Series With Structural Breaks. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2007-17 Final version in Journal of the Japan Statistical Society 2009, 38(2), 285-92. http://www.jstage.jst.go.jp/article/jjss/38/2/285/_pdf [PDF, 421kB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (25. Februar 2008): Trend Extraction From Time Series With Structural Breaks and Missing Observations. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2008-3 Final version in Journal of the Japan Statistical Society 2009, 38(2), 285-92. http://www.jstage.jst.go.jp/article/jjss/38/2/285/_pdf [PDF, 214kB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (November 2019): VC - A Method For Estimating Time-Varying Coefficients in Linear Models. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2019-3 [PDF, 672kB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (März 2006): Variance Estimation in a Random Coefficients Model. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2006-12 [PDF, 1MB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 und Ludsteck, Johannes (März 2006): Variance Estimation in a Random Coefficients Model. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2006-12 [PDF, 598kB]

Software

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (November 2020): Season. A Mathematica Package for Seasonal Adjustment. [ZIP, 2MB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (2022): VC - A Program for Estimating Time-Varying Coefficients. Version 7. [ZIP, 861kB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (2021): VCC - A Program for Estimating Time-Varying Coefficients. Console Version With Source Code in C. Version 6. [ZIP, 387kB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (2022): VCwrapper. A function package for estimating time-varying coefficients in linear models with Gretl. [ZIP, 4MB]

Diese Liste wurde am Sun Nov 17 18:00:39 2024 CET erstellt.

Open Access LMU verwendet EPrints 3, das an der School of Electronics and Computer Science der Universität Southampton entwickelt wurde.
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