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Paper
Beckmann, Elisabeth
und
Fidrmuc, Jarko
(1. August 2009):
Oil Price Shock and Structural Changes in CMEA Trade. Pouring Oil on Troubled Waters?
Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2009-12
[PDF, 222kB]
Henschke, Stefan
;
Homburg, Carsten
und
Nasev, Julia
(September 2007):
Conservatism Correction in Linear Information Models.
SSRN : Social Science Research Network
Schlicht, Ekkehart
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451
(Juni 2003):
Estimating Time-Varying Coefficients With the VC Program.
Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2003-6
[PDF, 117kB]
Schlicht, Ekkehart
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451
(Februar 2004):
Estimating the Smoothing Parameter in the So-Called Hodrick-Prescott Filter.
Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2004-2 Journal of the Japan Statistical Society, 35
[PDF, 383kB]
Schlicht, Ekkehart
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451
(25. Januar 2022):
Estimating time-varying coefficients with Gretl using the VC method.
Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2022-1
[PDF, 1MB]
Schlicht, Ekkehart
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451
(2021):
Seasonal Adjustment by Minimizing Perturbations: An Illustration in the Computable Document Format.
Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2021
[ZIP, 6MB]
Schlicht, Ekkehart
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451
(Mai 2007):
Trend Extraction From Time Series With Missing Observations.
Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2007-18 Final version in Journal of the Japan Statistical Society 2009, 38(2), 285-92. http://www.jstage.jst.go.jp/article/jjss/38/2/285/_pdf
[PDF, 835kB]
Schlicht, Ekkehart
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451
(Mai 2007):
Trend Extraction From Time Series With Structural Breaks.
Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2007-17 Final version in Journal of the Japan Statistical Society 2009, 38(2), 285-92. http://www.jstage.jst.go.jp/article/jjss/38/2/285/_pdf
[PDF, 421kB]
Schlicht, Ekkehart
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451
(25. Februar 2008):
Trend Extraction From Time Series With Structural Breaks and Missing Observations.
Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2008-3 Final version in Journal of the Japan Statistical Society 2009, 38(2), 285-92. http://www.jstage.jst.go.jp/article/jjss/38/2/285/_pdf
[PDF, 214kB]
Schlicht, Ekkehart
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451
(November 2019):
VC - A Method For Estimating Time-Varying Coefficients in Linear Models.
Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2019-3
[PDF, 672kB]
Schlicht, Ekkehart
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451
(März 2006):
Variance Estimation in a Random Coefficients Model.
Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2006-12
[PDF, 1MB]
Schlicht, Ekkehart
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451
und
Ludsteck, Johannes
(März 2006):
Variance Estimation in a Random Coefficients Model.
Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2006-12
[PDF, 598kB]
Software
Schlicht, Ekkehart
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451
(November 2020):
Season. A Mathematica Package for Seasonal Adjustment.
[ZIP, 2MB]
Schlicht, Ekkehart
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451
(2022):
VC - A Program for Estimating Time-Varying Coefficients. Version 7.
[ZIP, 861kB]
Schlicht, Ekkehart
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451
(2021):
VCC - A Program for Estimating Time-Varying Coefficients. Console Version With Source Code in C. Version 6.
[ZIP, 387kB]
Schlicht, Ekkehart
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451
(2022):
VCwrapper. A function package for estimating time-varying coefficients in linear models with Gretl.
[ZIP, 4MB]
Diese Liste wurde am
Sun Dec 22 18:00:11 2024 CET
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