Logo Logo
[höher] Eine Ebene höher
Exportieren als [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Gruppiert nach: Veröffentlichungsdatum | Autoren | Dokumententyp | Sprache | Band
Springe zu: Paper | Software
Anzahl der Publikationen auf dieser Ebene: 26

Paper

A'Hearn, Brian und Komlos, John (Juli 2003): Improvements in Maximum Likelihood Estimators of Truncated Normal Samples with Prior Knowledge of σ. A Simulation Based Study with Application to Historical Height Samples. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2003-8 [PDF, 112kB]

Fidrmuc, Jarko (Oktober 2006): Money Demand and Disinflation in Selected CEECs during the Accession to the EU. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2006-31 [PDF, 163kB]

Grün, Carola (August 2003): Racial and Gender Wage Differentials in South Africa: What can Cohort Data tell? Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2003-21 [PDF, 354kB]

Heiss, Florian (Juni 2006): Nonlinear State-Space Models for Microeconometric Panel Data. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2006-24 [PDF, 356kB]

Heiss, Florian und Winschel, Viktor (April 2006): Estimation with Numerical Integration on Sparse Grids. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2006-15 [PDF, 365kB]

Hillinger, Claude (16. Dezember 2007): Measuring real value and inflation. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2007-40 [PDF, 248kB]

Hörisch, Hannah (26. Februar 2008): Does parental employment affect children's educational attainment? Evidence from Germany. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2008-5 [PDF, 191kB]

Komlos, John (Juli 2003): How to (and How Not to) Analyze Deficient Height Samples. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2003-12 Historical Methods, 37 [PDF, 90kB]

Komlos, John und Flandreau, Marc (März 2002): Using ARIMA Forecasts to Explore the Efficiency of the Forward Reichsmark Market. Austria-Hungary, 1876-1914. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2002-4 [PDF, 63kB]

Ludsteck, Johannes und Haupt, Harald (März 2007): An Empirical Test of the Reder Hypothesis. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2007-11 [PDF, 195kB]

Ludsteck, Johannes und Haupt, Harry (Juli 2007): An Empirical Test of Reder Competition and Specific Human Capital Against Standard Wage Competition. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2007-22 [PDF, 217kB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (Mai 2007): Trend Extraction From Time Series With Missing Observations. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2007-18 Final version in Journal of the Japan Statistical Society 2009, 38(2), 285-92. http://www.jstage.jst.go.jp/article/jjss/38/2/285/_pdf [PDF, 835kB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (Mai 2007): Trend Extraction From Time Series With Structural Breaks. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2007-17 Final version in Journal of the Japan Statistical Society 2009, 38(2), 285-92. http://www.jstage.jst.go.jp/article/jjss/38/2/285/_pdf [PDF, 421kB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (März 2006): Variance Estimation in a Random Coefficients Model. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2006-12 [PDF, 1MB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (Juni 2003): Estimating Time-Varying Coefficients With the VC Program. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2003-6 [PDF, 117kB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (25. Februar 2008): Trend Extraction From Time Series With Structural Breaks and Missing Observations. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2008-3 Final version in Journal of the Japan Statistical Society 2009, 38(2), 285-92. http://www.jstage.jst.go.jp/article/jjss/38/2/285/_pdf [PDF, 214kB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (November 2019): VC - A Method For Estimating Time-Varying Coefficients in Linear Models. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2019-3 [PDF, 672kB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (Februar 2004): Estimating the Smoothing Parameter in the So-Called Hodrick-Prescott Filter. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2004-2 Journal of the Japan Statistical Society, 35 [PDF, 383kB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (25. Januar 2022): Estimating time-varying coefficients with Gretl using the VC method. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2022-1 [PDF, 1MB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (2021): Seasonal Adjustment by Minimizing Perturbations: An Illustration in the Computable Document Format. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2021 [ZIP, 6MB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 und Ludsteck, Johannes (März 2006): Variance Estimation in a Random Coefficients Model. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2006-12 [PDF, 598kB]

Software

Ludsteck, Johannes (2005): VC Packages for Estimating Time-Varying Coefficients with Mathematica 8 - 11. [ZIP, 34kB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (November 2020): Season. A Mathematica Package for Seasonal Adjustment. [ZIP, 2MB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (2022): VC - A Program for Estimating Time-Varying Coefficients. Version 7. [ZIP, 861kB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (2021): VCC - A Program for Estimating Time-Varying Coefficients. Console Version With Source Code in C. Version 6. [ZIP, 387kB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (2022): VCwrapper. A function package for estimating time-varying coefficients in linear models with Gretl. [ZIP, 4MB]

Diese Liste wurde am Thu Nov 21 18:29:00 2024 CET erstellt.

Open Access LMU verwendet EPrints 3, das an der School of Electronics and Computer Science der Universität Southampton entwickelt wurde.
Impressum − Datenschutz