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40

Hillinger, Claude (16. Dezember 2007): Measuring real value and inflation. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2007-40 [PDF, 248kB]

31

Fidrmuc, Jarko (Oktober 2006): Money Demand and Disinflation in Selected CEECs during the Accession to the EU. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2006-31 [PDF, 163kB]

24

Heiss, Florian (Juni 2006): Nonlinear State-Space Models for Microeconometric Panel Data. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2006-24 [PDF, 356kB]

22

Ludsteck, Johannes und Haupt, Harry (Juli 2007): An Empirical Test of Reder Competition and Specific Human Capital Against Standard Wage Competition. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2007-22 [PDF, 217kB]

21

Grün, Carola (August 2003): Racial and Gender Wage Differentials in South Africa: What can Cohort Data tell? Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2003-21 [PDF, 354kB]

18

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (Mai 2007): Trend Extraction From Time Series With Missing Observations. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2007-18 Final version in Journal of the Japan Statistical Society 2009, 38(2), 285-92. http://www.jstage.jst.go.jp/article/jjss/38/2/285/_pdf [PDF, 835kB]

17

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (Mai 2007): Trend Extraction From Time Series With Structural Breaks. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2007-17 Final version in Journal of the Japan Statistical Society 2009, 38(2), 285-92. http://www.jstage.jst.go.jp/article/jjss/38/2/285/_pdf [PDF, 421kB]

15

Heiss, Florian und Winschel, Viktor (April 2006): Estimation with Numerical Integration on Sparse Grids. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2006-15 [PDF, 365kB]

12

Komlos, John (Juli 2003): How to (and How Not to) Analyze Deficient Height Samples. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2003-12 Historical Methods, 37 [PDF, 90kB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (März 2006): Variance Estimation in a Random Coefficients Model. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2006-12 [PDF, 1MB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 und Ludsteck, Johannes (März 2006): Variance Estimation in a Random Coefficients Model. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2006-12 [PDF, 598kB]

11

Ludsteck, Johannes und Haupt, Harald (März 2007): An Empirical Test of the Reder Hypothesis. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2007-11 [PDF, 195kB]

8

A'Hearn, Brian und Komlos, John (Juli 2003): Improvements in Maximum Likelihood Estimators of Truncated Normal Samples with Prior Knowledge of σ. A Simulation Based Study with Application to Historical Height Samples. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2003-8 [PDF, 112kB]

6

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (Juni 2003): Estimating Time-Varying Coefficients With the VC Program. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2003-6 [PDF, 117kB]

5

Hörisch, Hannah (26. Februar 2008): Does parental employment affect children's educational attainment? Evidence from Germany. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2008-5 [PDF, 191kB]

4

Komlos, John und Flandreau, Marc (März 2002): Using ARIMA Forecasts to Explore the Efficiency of the Forward Reichsmark Market. Austria-Hungary, 1876-1914. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2002-4 [PDF, 63kB]

3

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (25. Februar 2008): Trend Extraction From Time Series With Structural Breaks and Missing Observations. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2008-3 Final version in Journal of the Japan Statistical Society 2009, 38(2), 285-92. http://www.jstage.jst.go.jp/article/jjss/38/2/285/_pdf [PDF, 214kB]

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (November 2019): VC - A Method For Estimating Time-Varying Coefficients in Linear Models. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2019-3 [PDF, 672kB]

2

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (Februar 2004): Estimating the Smoothing Parameter in the So-Called Hodrick-Prescott Filter. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2004-2 Journal of the Japan Statistical Society, 35 [PDF, 383kB]

1

Schlicht, Ekkehart ORCID logoORCID: https://orcid.org/0000-0001-8227-5451 (25. Januar 2022): Estimating time-varying coefficients with Gretl using the VC method. Münchener Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge (VWL) 2022-1 [PDF, 1MB]

Diese Liste wurde am Thu Apr 18 18:17:13 2024 CEST erstellt.

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