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- Mathematik, Informatik und Statistik (4798)
- Statistik (2195)
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Anzahl der Publikationen auf dieser Ebene: 36
Deutsch
Haas, Markus; Mittnik, Stefan und Yener, Tina
(2009):
Korrelationsbasierte Diversifikation - ein zukunftsfähiger Ansatz?
In: Absolut Report, Bd. 52: S. 44-53
Mittnik, Stefan
(2. August 2020):
Kostolanys Depot.
In: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Nr. 31: S. 28
Mittnik, Stefan; Landes, Markus; Reiter, Joseph und Stucke, Rüdiger
(2012):
Realistische versus regulatorische Bewertung von Beteiligungsrisiken in Solvency II.
In: Absolut report, Bd. 4: S. 44-53
Spanhel, Fabian
(2010):
Der Einfluss der Körpergröße auf Lohnhöhe und Berufswahl: Aktueller Forschungsstand und neue Ergebnisse auf Basis des Mikrozensus.
In: Wirtschaft und Statistik: S. 170-178
Englisch
Buch, Claudia M. und Yener, Serkan
(2010):
Consumption volatility and financial openness.
In: Applied Economics, Bd. 42, Nr. 28: S. 3635-3649
Fink, Holger
(2016):
Conditional Distributions of Mandelbrot-Van Ness Fractional Lévy Processes and Continuous-Time ARMA-GARCH-type Models with Long Memory.
In: Journal of Time Series Analysis, Bd. 37, Nr. 1: S. 30-45
Haas, Markus
(2010):
Covariance forecasts and long-run correlations in a Markov-switching model for dynamic correlations.
In: Finance Research Letters, Bd. 7, Nr. 2: S. 86-97
Haas, Markus
(2009):
Modelling skewness and kurtosis with the skewed gauss-laplace sum distribution.
In: Applied Economics Letters, Bd. 16: S. 1277-1283
Haas, Markus
(2009):
Persistence in volatility, conditional kurtosis, and the taylor property in absolute value GARCH processes.
In: Statistics & Probability Letters, Bd. 79: S. 1674-1683
Haas, Markus
(2010):
Skew-normal mixture and markov-switching GARCH processes.
In: Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, Bd. 14, Nr. 4: S. 1-54
Haas, Markus
(2009):
Value-at-risk via mixture distributions reconsidered.
In: Applied Mathematics and Computation, Bd. 216: S. 2103-2119
Haas, Markus und Mittnik, Stefan
(2009):
Portfolio selection with common correlation mixture models.
In: Bol, Georg; Rachev, Svetlozar T. und Würth, Reinhold (Hrsg.):
Risk Assessment: Decisions in Banking in Finance. Heidelberg: Physica-Verlag. S. 47-76
Haas, Markus; Mittnik, Stefan und Paolella, Marc S.
(2009):
Asymmetric multivariate normal mixture GARCH.
In: Computational Statistics & Data Analysis, Bd. 53: S. 2129-2154
Haas, Markus und Pigorsch, Christian
(2009):
Financial economics: Fat-tailed distributions.
In: Meyers, Robert A. (Hrsg.):
Encyclopedia of Complexity and Systems Science. New York: Springer. S. 46-78
Kim, Young S.; Lee, Jaesung; Mittnik, Stefan und Park, Jiho
(2015):
Quanto option pricing in the presence of fat tails and asymmetric dependence.
In: Journal of Econometrics, Bd. 187, Nr. 2: S. 512-520
Krink, Thiemo; Mittnik, Stefan und Paterlini, Sandra
(2009):
Differential evolution and combinatorial search for constrained index tracking.
In: Annals of Operations Research, Bd. 172: S. 153-176
Kukush, Alexander; Malenko, Andrii und Schneeweiß, Hans
(2009):
Optimality of the quasi-score estimator in a mean-variance model with applications to measurement error models.
In: Journal of Statistical Planning and Inference, Bd. 139: S. 3461-3472
Kukush, Alexander; Malenko, Andrii; Schneeweiß, Hans und Shalabh
(2010):
Optimality of quasi-score in the multivariate mean-variance model with an application to the zero-inflated Poisson model with measurement errors.
In: Statistics, Bd. 44, Nr. 4: S. 381-396
Mittnik, Stefan; Ergashev, Bakhodir und Sekeris, Evan
(2013):
A Bayesian approach to extreme value estimation in operational risk modeling.
In: Journal of Operational Risk, Bd. 8, Nr. 4: S. 55-81
Mittnik, Stefan; Kato, Mika; Samaan, Daniel und Semmler, Willi
(2015):
Employment and output effects of climate policies.
In: Lucas, Bernhard und Semmler, Willi (Hrsg.):
The Oxford University Press Handbook on The Macroeconomics of Global Warming. Oxford: Oxford University Press. S. 445-476
Mittnik, Stefan; Paterlini, Sandra und Yener, Tina
(2013):
Operational risk dependencies and the determination of risk capital.
In: Journal of Operational Risk, Bd. 8, Nr. 4: S. 83-104
Mittnik, Stefan; Robinzonov, Nikolay und Spindler, Martin
(2015):
Stock market volatility: Identifying major drivers and the nature of their impact.
In: Journal of Banking & Finance, Bd. 58: S. 1-14
Mittnik, Stefan; Robinzonov, Nikolay und Wohlrabe, Klaus
(2013):
Was bewegt den DAX.
In: ifo Schnelldienst, Bd. 23: S. 32-36
Mittnik, Stefan und Semmler, Willi
(2012):
Regime dependence of the fiscal multiplier.
In: Journal of Economic Behavior & Organization, Bd. 83: S. 502-522
Mittnik, Stefan und Semmler, Willi
(2013):
The real consequences of financial stress.
In: Journal of Economic Dynamics and Control: S. 14799-1499
Mittnik, Stefan und Semmler, Willi
(2014):
VaR-implied tail-correlation matrices.
In: Economic Letters, Bd. 122, Nr. 1: S. 69-73
Mittnik, Stefan und Semmler, Willi
(2014):
Estimating a Banking-Macro Model Using a Multi-regime VAR.
In: Schleer-van Gellecom, Frauke (Hrsg.):
Advances in Non-linear Economic Modeling. Theory and Applications. Berlin: Springer-Verlag. S. 3-40
Mittnik, Stefan und Starobinskaya, Irina
(2010):
Modeling dependencies in operational risk with hybrid Bayesian networks.
In: Methodology and Computing in Applied Probability, Bd. 12, Nr. 3: S. 379-390
Mittnik, Stefan und Yener, Tina
(2009):
Estimating operational risk capital for correlated, rare events.
In: Journal of Operational Risk, Bd. 4, Nr. 4: S. 29-51
Ronning, Gerd und Schneeweiß, Hans
(2011):
Panel regression with multiplicative measurement errors.
In: Economics Letters, Bd. 110: S. 136-139
Schmid, Matthias und Schneeweiß, Hans
(2009):
The effect of microaggregation by individual ranking on the estimation of moments.
In: Journal of Econometrics, Bd. 153: S. 174-182
Schneeweiß, Hans und Komlos, John
(2009):
Probabilistic rounding and Sheppard's correction.
In: Statistical Methodology, Bd. 6: S. 577-593
Schneeweiß, Hans; Komlos, John und Ahmad, Amar S.
(2010):
Symmetric and asymmetric rounding: A review and some new results.
In: ASTA Advances in Statistical Analysis, Bd. 94, Nr. 3: S. 247-271
Schneeweiß, Hans und Kukush, Alexander
(2009):
Comparing the efficiency of structural and functional methods in measurement error models.
In: Probability Theory and Mathematical Statistics, Bd. 80: S. 117-127
Schneeweiß, Hans und Ronning, Gerd
(2010):
Multiple linear panel regression with multiplicative random noise.
In: Kneib, Thomas (Hrsg.):
Statistical Modelling and Regression Structures - Festschrift in Honour of Ludwig Fahrmeir. Heidelberg: Physica-Verlag. S. 399-417